Reducir Riesgo en Cartera

Mas de uno habra visto este 2020 como su equity de la cartera se asemejaba mas bien al "Dragon Khan" que a la típica linea ascendente que muestran los backtesting.

Y es que el problema de los backtesting es que solo te indican como se ha comportado el sistema en el pasado y no en el futuro.

Algunos expertos en esto de la inversion, indican que cuanto mas historico de datos a testear, mayor fiabilidad tendra el sistema. En parte estoy de acuerdo (minimo deberia de contemplar un par de mercados bajistas y alcistas, es decir desde 2000 en adelante).

Pero tiene su inconveniente, y es que en función del año en que entres a operar tu sistema puede rendir de una manera u otra, al igual que le puede pasar al indice Sp500 (lo de me indexo y mantengo, tiene tambien sus inconvenientes).

En la imagen adjunta se pueden ver los rendimientos y drawdowns que se han obtenido en diferentes periodos, tanto para el Sp500 como para los sistemas que constituyen el sistema META Mara.

Se aprecia que desde 1.999 a 2.009 estar invertido en el Sp500 es estar en lateral durante 10 años y en cambio los siguientes 10 años, se llevaria una rentabilidad del +12,45%, eso si con un drawdown del -19,43% (a cierre mensual, en diario siempre es mayor).

Lo mismo pasa con los sistemas del Sistema META Mara, mucho mejor comportamiento durante el periodo 1.999 a 2.009 (en mercados bajistas) que en el periodo 2.009 hasta la actualidad.

En cambio si que mantiene constante en cualquiera de los periodos elegidos el "drawdown" independientemente del periodo en que hubieramos entrado a operar, y la manera que tiene de reducir el riesgo de la cartera, es mediante la correcta asignacion de activos: Renta Variable, Renta Fija, Reits y Commodities.

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes de manera gratuita hasta Diciembre 2.020  ("Mi granito de arena es..." ) del sistema META MARA, lo pueden solicitar al email: jmrcalin@gmail.com 


DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.