SLT (Backtesting)

Como se indico en la presentación del Blog, la idea de inversión SLT se ha testeado en 2 mercados, el americano y el de zona euro, para no mezclar divisas. 

Las limitaciones del backtesting son principalmente el trabajar con los datos que proporciona Yahoo finanzas, ya que presentan los siguientes inconvenientes:

1.- La fiabilidad de los datos de la zona euro es mediocre. En cambio la de los valores americanos, es bastante alta.

2.- El histórico de datos para el backtesting es desde el 01/01/2003 hasta la fecha, ya que no se disponen de datos anteriores de los sectores y subsectores.

3.- Los valores testeados son  valores que siguen cotizando actualmente, al ser los que dispongo actualmente en la base de datos para Amibroker a la hora de seleccionar los valores semanales, y no tiene sentido que esten los valores que ya no cotizan.

Con todo esto, al sistema SLT, se le ha sometido al backtesting desde 01/01/2003 hasta la fecha, a un proceso de optimización de los % para el stoploss y la salida linea trailing, mediante Walk-Forward, y al analisis de Montecarlo, parametrizado a 10000.

Del proceso de Walk-Forward se obtuvo que los mejores parametros son 8% para el stoploss y del 12% para SLT.

Del analisis de Montecarlo se obtuvo que el maximo DD del backtesting se produce aproximadamente con un percentil entre 95% y 99%.

A continuación pongo los resultados del backtesting para USA, con un 6% de riesgo total, capital de 50000 dolares y comisiones de compra y venta de 14 dolares:

A continuación pongo los resultados del backtesting para zona Euro, con un 6% de riesgo total, capital de 50000 euros y comisiones de compra y venta de 10 euros:

Se puede apreciar que los máximos DD de los backtesting de USA y zona Euro son próximos al -10%, que era el objetivo principal de la idea de SLT, "dejar correr los beneficios y cortar las perdidas".

Durante el proceso de elaboración de reducir el máximo DD, se ha probado combinaciones del tipo, salir cuando el precio este a un determinado % de beneficio con respecto a la MM30, o salir cuando se produce un cruce de medias lenta y rápido del precio, e incluso salir solo por SLT sin tener en cuenta el stoploss, y en ninguno de los casos se obtiene mejora con respecto a la idea de la combinación de salida: +8% Stoploss +12% SLT.

Ahora solo falta comprobar que "la teoría no sea asesinada por la práctica", y esto lo iremos viendo con el registro de operaciones de este Blog.