SLT Extreme (Comportamiento Cartera 1º Año)

A cierre de esta semana, se cumplirá 1 año desde el registro de operaciones mediante SLT.

Como aspectos positivos podemos destacar:

- Bajo % de operaciones perdedoras por stoploss, un 27,78% (Se han realizado 18 operaciones, con un total de 5 perdedoras.

- Las 18 operaciones se han diversificado en los 5 mercados que se opera, en proporción al tamaño de cada mercado: Dinamarca (1), Mexico (1), Canada (2), Zona Euro (5) y Zona USA (9)

- El máximo Drawdown registrado ha sido de -5,40% estando por debajo del riesgo global establecido para la cartera 7% y del máximo drawdown indicado en los backtesting (entre -10% y -11%)

Como aspectos negativos podemos destacar:

- La rentabilidad anual de 2016 y la histórica de las operaciones registradas desde Octubre de 2015, es negativa, siendo a cierre semanal de -4,33% y -5,08% respectivamente

- La máxima perdida por operación perdedora por salto de stoploss ha sido de -17,94%

En resumen:

El comportamiento de la cartera SLT extreme, es normal por ser una estrategia de medio plazo sobre acciones y es característico en estos sistemas de que las operaciones aun abiertas necesitan de tiempo (superior a 1 año)  para compensar las perdidas de las operaciones perdedoras, siendo un tiempo de 5 años el promedio, para confirmar si la curva equity es rentable o no.

De todos modos, mi recomendación es que antes de confiar el dinero en una estrategia o sistema de trading, comprobar en la medida en la que se pueda (backtesting, informes de rentabilidad anuales, curva equity de rentabilidad  y Drawdowns, fiabilidad de datos para el histórico, tiempo muestreo datos, etc), que el sistema se adecua a nuestros intereses, ya que no solo en la red te puedes encontrar infinidad de sistemas o cursos, sino también a pie de la calle, como se muestra en la siguiente foto, que cualquier sitio es bueno para anunciar un “curso de bolsa y trading”