SLT Extreme (Máximo Drawdown)

Apenas quedan 2 semanas para cumplirse el primer año de operaciones con SLT y la cartera ha cerrado esta semana con su máximo Drawdown: 

Drawdown 2016: -4,45%

Drawdown Histórico: -5,16%

Como se puede observar, ahora en el enlace del menu de la derecha "Portfolio SLT&Sp500" reflejo la gráfica de la rentabilidad de la semana anterior con respecto a la actual, y  se puede apreciar como en la ultima semana, mientras el Sp500 apenas ha caido un -0,7%, la cartera SLT ha caido 3 veces más (-2,18%).

En realidad son resultados que estan dentro del los valores establecidos para la gestión del riesgo SLT, la cual se establecio un riesgo globlal de la cartera del 7% y un máximo Drawdown en los backtesting entre el -10% y el -11%

Como resumen, la estrategia SLT ha dado hasta la fecha, entrada a 18 operaciones:

Mercado Dinamarca (1): CARL-B.CO

Mercado México (1): AC.MX

Mercado Canada (2): EMA.TO, CCL-B.TO

Mercado Zona Euro (5): ATO.PA,ORP.PA,FGR.PA,ALT.PA,JEN.DE

Mercado Zona USA (9): KFY,ALK,DPS,ORI,SJM,AYI,IR,SXI,ROK

Hay 5 operaciones perdedoras (en rojo), 2 operaciones ganadoras (en verde) y 11 operaciones aun abiertas (en negro).

A ver como evoluciona, de aqui a fin de año con las operaciones aun abiertas. Si se supera el drawdown del -7% sera señal de aviso y si se supera el -11% sera señal de alarma de que el sistema en la práctica no se comporta como en la teoría de los backtesting, y como indico en "acerca de mi" una cosa es la teoría y otra la práctica, y muchas veces la teoría acaba siendo asesinada por la práctica (aunque espero que no sea así y pueda seguir escribiendo sobre el sistema SLT Extreme).