"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"

miércoles, 9 de diciembre de 2015

SLT (Backtesting)

Como se indico en la presentación del Blog, la idea de inversión SLT se ha testeado en 2 mercados, el americano y el de zona euro, para no mezclar divisas. 

Las limitaciones del backtesting son principalmente el trabajar con los datos que proporciona Yahoo finanzas, ya que presentan los siguientes inconvenientes:

1.- La fiabilidad de los datos de la zona euro es mediocre. En cambio la de los valores americanos, es bastante alta.

2.- El histórico de datos para el backtesting es desde el 01/01/2003 hasta la fecha, ya que no se disponen de datos anteriores de los sectores y subsectores.

3.- Los valores testeados son  valores que siguen cotizando actualmente, al ser los que dispongo actualmente en la base de datos para Amibroker a la hora de seleccionar los valores semanales, y no tiene sentido que esten los valores que ya no cotizan.

Con todo esto, al sistema SLT, se le ha sometido al backtesting desde 01/01/2003 hasta la fecha, a un proceso de optimización de los % para el stoploss y la salida linea trailing, mediante Walk-Forward, y al analisis de Montecarlo, parametrizado a 10000.

Del proceso de Walk-Forward se obtuvo que los mejores parametros son 8% para el stoploss y del 12% para SLT.

Del analisis de Montecarlo se obtuvo que el maximo DD del backtesting se produce aproximadamente con un percentil entre 95% y 99%.

A continuación pongo los resultados del backtesting para USA, con un 6% de riesgo total, capital de 50000 dolares y comisiones de compra y venta de 14 dolares:













A continuación pongo los resultados del backtesting para zona Euro, con un 6% de riesgo total, capital de 50000 euros y comisiones de compra y venta de 10 euros:













Se puede apreciar que los máximos DD de los backtesting de USA y zona Euro son próximos al -10%, que era el objetivo principal de la idea de SLT, "dejar correr los beneficios y cortar las perdidas".

Durante el proceso de elaboración de reducir el máximo DD, se ha probado combinaciones del tipo, salir cuando el precio este a un determinado % de beneficio con respecto a la MM30, o salir cuando se produce un cruce de medias lenta y rápido del precio, e incluso salir solo por SLT sin tener en cuenta el stoploss, y en ninguno de los casos se obtiene mejora con respecto a la idea de la combinación de salida: +8% Stoploss +12% SLT.

Ahora solo falta comprobar que "la teoría no sea asesinada por la práctica", y esto lo iremos viendo con el registro de operaciones de este Blog.

6 comentarios:

  1. Buenas tardes jmrcalin,

    No sabía que tenenías un blog. Muchas felicidades y ánimos. Si te hace falta ayuda avisa que ya sabes que le doy caña al Ami.

    Mucha suerte.. voy a leerme las entradas que seguro que son muy interesantes.

    Saludos,

    suomi

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  2. Hola Suomi,

    Mas que el tipico blog de bolsa (que en la red hay a patadas), lo utilizo como un registro de las operaciones que dan condición de entrada mediante la idea de inversión SLT (Salida Linea Trailing).

    Esta idea es de cosecha propia, y al dar buenos resultados al testearla, que mejor manera de ver su efectividad si voy registrando las operaciones y compruebo los resultados dentro de un año.

    Ya se sabe, una cosa es la teoría y otra la practica, y muchas veces la teoría termina siendo asesinada por la práctica.

    Saludos

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  3. Yo tampoco sabía que José Miguel tenía un blog.

    Lo seguiremos, pues tiene muy buena pinta.

    Ánimo José Miguel.

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  4. Yo tampoco sabía que José Miguel tenía un blog.

    Lo seguiremos, pues tiene muy buena pinta.

    Ánimo José Miguel.

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  5. Me alegro que os guste y si además nos puede servir para sacar buenas rentabilidades si el mercado nos deja, pues mejor que mejor
    Saludos

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