"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"

miércoles, 27 de julio de 2016

SLT (Listados Gestión del Riesgo)

En SLT la gestión del riesgo es muy sencilla. Solo hay que saber de que capital total de la cartera se dispone a la hora de comprar, para saber cuantas posiciones abiertas con riesgo se deben tener y cual es el riesgo a asumir en cada operación abierta.

Para ello, se dispone en el menú de la derecha de los enlaces a la visualización de los listados de gestión de riesgo SLT, los cuales se pueden solicitar mediante email: jmrcalin@gmail.com

Básicamente, si se dispone de menos de 50000 euros en la cartera total, se debe trabajar con el listado de gestión del riesgo SLT al 7% y si se dispone de 50000 euros o mas en la cartera total, se debe trabajar con el listado de gestión del riesgo SLT al 6%.

Por ejemplo si disponemos de un capital total de 38000 euros, según el listado de gestión del riesgo SLT al 7%, nos indica, que tenemos que tener 6 operaciones abiertas con un riesgo de 443,33 euros.

El importe de compra para cada operación (al situarse el stop de gestión siempre al 8%), sera de: 443,33/0,08= 5541,63 euros


























































Si por ejemplo se han abierto solo 5 posiciones y nos queda 1 libre, y en ese momento la cartera total es de un importe de 40000 euros, el riesgo de la operación a abrir, es de 466,67, siendo su importe de compra de: 466,67/0,08= 5833,88 euros.

De tal manera, que si la cartera total sube, el riesgo por operación sube, para que el importe de compra tambien sea mayor y por tanto las rentabilidades a obtener tambien sean mayores.

Si la cartera total disminuye, se bajara tambien el riesgo por operación. 
Por ejemplo, si llegara a situarse en 25000 euros, el riesgo por operación sera de 291,67, siendo el importe de compra de: 291,67/0,08= 3645,88 euros.

Como se puede apreciar, la gestión del riesgo de SLT se autoregula en función del capital total de la cartera, sin necesidad de recurrir a cálculos mátematicos complejos, ni  a formulas estadisticas tipo F de Kelly o F optima.

Cuando el capital total de la cartera, sea igual o mayor a 50000 euros, se trabaja con el listado de gestion de riesgo SLT al 6%, de igual manera que con el listado del 7%

Recordar, que esta nueva entrada, sera twitteada y se puede seguir en: @jmrcalin

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