"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"

domingo, 31 de julio de 2016

SLT (Stoploss fijos y Stoploss Dinámicos)

El empleo de stops fijos y stops dinámicos es muy utilizado en la mayoría de sistemas de trading sobre acciones.

Cuando se emplea un stoploss fijo, este no se mueve y si el precio toca el stoploss se vende al tick. Para recoger beneficios, se le asocia un stop profit o stop de objetivos.

Son estrategias del tipo "soporte y resistencia", donde el stoploss fijo se situa por debajo del soporte y el stop profit a una relación B/R de 1:1 hasta 3:1

Cuando se emplea un stoploss dinámico o trailing stop, el stoploss se va subiendo conforme el valor del precio sube, y se mantiene si el valor del precio baja. De tal manera, que cuando el valor del precio toca el stoploss dinámico, el valor se vende al tick.

Son estrategias del tipo "supertendencia" donde el stoploss es un trailing stop o stop dinámico referenciando a un % fijo o a un ATR (normalmente 2,5*ATR)

Ambos stops tanto el stoploss fijo como el stoploss dinámico, funcionan y son estrategias rentables. 

Dentro de estas estrategias, hay quien ejecutan los stoploss de manera automatica (dejan la orden programada en el broker) o de manera manual (ejecutan la orden a cierre de la jornada diaria o cierre semanal).

En SLT, se combinan la utilización del los stops fijos y dinamicos, con la combinación de los cierres diarios y semanales, utilizando un stop de gestión o stoploss fijo al 8% del precio que dio condición de entrada y se ejecuta al tick, y utilizando tambien un stoploss dinamico o trailing stop al 12% respecto al ultimo maximo cierre del valor en los ultimos 5 años, pero ejecutandose a cierre semanal.

En la gráfica adjunta se puede ver la eficacia del sistema sobre el valor frances FGR que dio condicione de entrada el 27/11/015 y lleva una rentabilidad del +20,37% respecto del precio actual con respecto al precio de compra (descontando dividendos).

Se puede ver como la utilización de no mover el stoploss fijo del 8% (linea discontinua horizontal de puntos rojos) y de utilizar la salida linea trailing SLT a cierre semanal (linea continua verde), ha hecho que el valor siga con su tendencia alcista



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