Este cierre del mes de marzo 2019 se cumple 10 años desde que empezo la remontada del SP500 tras el ultimo gran mercado bajista.
La rentabilidad anualizada de su etf SPY ha sido: +15,82% y un maximo drawdown de: -16,22% , si hubieramos invertido 100.000$ y unas comisiones de compra y venta de 12$ respectivamente.
¿Como lo han hecho los sistemas que componen "MARA Strategy" en estos 10 años de ciclo alcista?
Sistema MARA: rentabilidad +9,67% y drawdown -8,69%
Sistema FAA: rentabilidad +10,79% y drawdown -8,66%
Sistema VAA: rentabilidad +9,75% y drawdown -9,68%
Sistema DAA: rentabilidad +9,23% y drawdown -9,01%
Una rentabilidad media de +9,86% y drawdown de -9,01
Conclusión: En mercados claramente alcistas:
1.- Batir al indice en un mercado claramente alcista es muy dificil.
2.- Tener un sistema rentable y con menos drawdown que el indice es factible
¿Cuando se supera entonces al indice?
En mercados claramente bajistas, es donde los sistemas con bajo drawdown son capaces de batir al indice.
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