Novedades Sistema META Mara 2.022

Las novedades en el Sistema META Mara que a partir del 01/03/2022 voy a tener en cuenta son:

1.- El Sistema pasa de 6 sistemas a 8 sistemas.

2.- Los 2 nuevos sistemas se denominan CORAA y CMVAA (son de creación propia). Los 6 anteriores toman la base de sistemas de terceros denominados: GTAA, FAA, VAA, DAA, AAA y GMAA, los cuales han sido personalizados para formar el Sistema META Mara.

El CORAA (Correlation Asset Allocation) se basa en aplicar al Momentum un factor de correción, de tal manera que cuanto mas descorrelacionado esten los activos, aumentara el valor del Momentum. Luego clasifico de 1 a 12 de mejor a peor Momentum.

Con la media de correlación de cada activo, tambien la clasifico de menor correlación a mayor de 1 a 12. Luego sumo ambas clasificaciones y de hay salen los activos que combinan mejor Momentum y Correlación

El CMVAA  (Composite Momentum Volatility Asset Allocation) parte de la idea de como mejorar la "Cartera Permanente".

El sistema divide la cartera Permanente en dos grupos: R.V y Bonos / Reits y Commodities

Al primer grupo R.V y Bonos, le aplica una estrategia tipo "Composite Dual Momentum", es decir, de cada grupos R.V y Bonos, selecciona el mejor activo, cuyo Momentum es mayor al del Momentum del activo "SHY" y ademas su precio de cierre queda por encima de la media movil.

Al segundo grupo, Reits y Commodities, le aplica una estrategia de "creación propia" que consiste en seleccionar el activo de cada mejor grupo Reits y Commodities, que tenga la volatilidad mas baja y ademas el cruce de la media movil rapida quede por encima de la media movil lenta.

3.- Para contemplar la opción de liquidez que hasta ahora el Sistema META Mara no usaba, y ademas la posibilidad de no perder el "alfa" que se genera al estar siempre invertido, se ha dividido los 8 sistemas en 2 grupos:

Uno de ellos seleccionara mediante sectores "excepcionales" tanto de R.V, Reits y Commodities, la posibilidad de asignarle el importe que la renta fija no cumple como activo refugio, si presenta mejor Momentum que SHY, y si no pues se pasa a liquidez.

El otro grupo, no tiene opción de liquidez, siempre estara invertido ya sea en los activos que den condicion de compra, o en la renta fija como sustituto de la liquidez (TLT o AGG).

Si estas interesado en realizar el seguimiento de las señales del Sistema META Mara (8 sistemas en 1) en 2.022, puedes enviarme un email a: jmrcalin@gmail.com

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Como potenciar la "Cartera Permanente"

El Sistema META Mara ya dispone de un sistema muy sencillo de operar, el META Mara GMAA que siempre esta comprado en los mismos activos (estilo cartera permanente), excepto cuando el precio de cierre a fin de mes queda por debajo de la media movil.

Este sistema da unos resultados en el backtesting desde Dic/1999 a Dic/2021, de una rentabilidad anualizada de +12,26% y un maximo DD de -10,39% en timeframe mensual.

Partiendo de la idea de como mejorar aun mas la "Cartera Permanente", nace el estudio del nuevo sistema META Mara CMVAA (Composite Momentum Volatility Asset Allocation)

El sistema divide la Cartera Peramente, en dos grupos: R.V y Bonos / Reits y Commodity

Al primer grupo, R.V y Bonos, le aplica una estrategia tipo "Composite Dual Momentum", es decir, de cada grupo R.V y Bonos, selecciona el mejor activo, cuyo Momentum es mayor al del Momemtum del activo "SHY" y ademas su precio de cierre queda por encima de la media movil.

Al segundo grupo, Reits y Commodity, le aplica una estrategia de "creación propia" que consiste en seleccionar el activo de cada mejor grupo Reits y Commodity, que tenga la volatilidad mas baja y ademas el cruce de la media movil rapida quede por encima de la media movil lenta.

Este sistema da unos resultados en el backtesting desde Dic/1999 a Dic/2021, de una rentabilidad anualizada de +14,60% y un maximo DD de -11,72% en timeframe mensual.

Adjunto imagen de ejemplo de como realiza la seleccion Amibroker de los activos que cumple las condiciones del sistema META Mara CMVAA:

Del grupo Reits y Commodity, solo GLD da condición de compra al presentar menos volatilidad que DBC y ademas cumplir que su media movil rapida queda por encima de la media movil lenta. IYR no da condicion de compra porque el cruce de medias no se cumple, y se destina su importe al activo con mayor momentum entre TLT y AGG.

Del grupo R.V y Bonos, solo EEM da condicion de compra al tener mayor Momentum entre los activos de su grupo, y ademas su Momentum es superior al del activo "SHY" y su precio de cierre mensual queda por encima de su media movil. Del grupo de Bonos, IEF que es el que mejor Momentum tiene, no da condicion de compra, porque su Momentum es inferior al del activo "SHY" y ademas su cierre queda por debajo de su media movil.

Este nuevo sistema META Mara CMVAA lo empezare a operar en real el proximo mes de Marzo junto con el otro nuevo sistema META Mara CORAA (Correlation Asset Allocation), el cual explicare en breve en un proximo post.

De esta manera el Sistema META Mara pasara a tener 8 sistemas de Dual Momentum.

Si estas interesado en realizar el seguimiento de las señales del Sistema META Mara (8 sistemas en 1) en 2.022, puedes enviarme un email a: jmrcalin@gmail.com

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

¿Volatilidad o Correlación para mejorar el Momentum?

En los sistemas de TAA basados en Momentum, estos pueden ir combinados con indicadores de Volatilidad o Correlación, o incluso por ambos.

Es difícil decir cual de ellos mejora la clasificación de activos por Momentum, en este tipo de sistemas TAA.

Por ejemplo en los sistemas META Mara VAA y DAA, los cuales emplean el indicador Momentum para la asignación de activos, el empleo de la Correlación combinado con el Momentum, mejora el META Mara DAA, pero en cambio no mejora el VAA.

Para intentar ser imparcial y no decir que la Correlación actúa mejor con el Momentum, he realizado el estudio en vez de con los citados sistemas, mediante el sistema META Mara FAA, el cual incorpora los 3 indicadores para el calculo del "Score" de los activos.

El algoritmo del META Mara FAA se basa en:

Score= wM*M + wV*V + wC*C

siendo wM, wV y wC ponderaciones sobre los indicadores de Momentum, Volatilidad y Correlación.

Tambien se parte de la premisa de que wM siempre es 1 y de que la suma de wV y wC ha de ser 1 tambien, ya que el META Mara FAA es un sistema de dual Momentum, donde se le da mas peso al Momentum como es logico.

Los resultados para el backtesting desde dic/1999 a dic/2021 son:

En mi opinión para este sistema si se prioriza el CAR, la Correlación influye mas en el Momentum, pero en cambio si se prioriza el CAR/MDD, es la Volatilidad la que adquiere mas importancia.

Para terminar os pongo como se presenta en Amibroker, los resultados en el Sistema META Mara FAA.

Se puede observar a fecha de 21/01/2022, como el sistema solo asigna importe a los 2 primeros activos (DBC y GLD) y sustituye los 2 siguientes (IEF y EWJ) por el activo de renta fija TLT.

Esta clasificación puede variar a cierre de mes que es cuando se opera este sistema junto con los otros 5 sistemas que componen el Sistema META Mara, y la combinación de los importes asignados por cada sistema, es el que determina el % de Importe de asignación final.

 

Si estas interesado en realizar el seguimiento de las señales del Sistema META Mara (6 sistemas en 1) en 2.022, puedes enviarme un email a: jmrcalin@gmail.com

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

IA Inercia Alcista en Sistema META Mara ¿Funciona?

El Sistema de Inercia Alcista (IA) se basa en el Momentum tal y como se explica en el Articulo de Javier Alfayate

El indicador principal del Sistema META Mara (Dual Momemtum), es el Momentum (normalmente el ROC o la Media Movil Simple), tanto para su uso en el calculo del Momentum Relativo (para el score o clasificación de activos) como para su uso en el calculo del Momentum Absoluto (para confirmar los activos seleccionados o pasar la liquidez a renta fija).

La idea del siguiente estudio, consiste en sustituir el indicador de Momentum utilizado por el Sistema META Mara en cada uno de los 6 sistemas que lo componen, por el indicador de Inercia Alcista parametrizado con los valores de 8-10-14 (mensual) y de 168-210-294 (diario) para el META MARA AAA.

Los resultados del estudio son para el backtesting realizado en mensual desde dic/1999 a dic/2021:

Rentabilidad Anualizada: +10,32%

Máximo drawdown: -10,12%

Sin duda son muy buenos resultados, lo cual viene a confirmar que IA funciona muy bien como indicador de Momentum, asi como que los 6 Sistemas que forman el Sistema META Mara también son muy robustos y rentables, aun modificando el indicador principal de Momentum en cada uno de los 6 sistemas.

Los resultados del backtesting con los indicadores originales usados por el Sistema META Mara para el mismo periodo son:

Rentabilidad Anualizada: +14,24%

Máximo drawdown: -9,51%

Si estas interesado en realizar el seguimiento de las señales del Sistema META Mara (6 sistemas en 1) en 2.022, puedes enviarme un email a: jmrcalin@gmail.com

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Comparativa Sistema META Mara con o sin liquidez

El sistema META Mara a diferencia de otros sistemas TAA, siempre esta invertido, es decir, la liquidez que se genera en cada uno de los 6 sistemas se destina a renta fija (TLT o AGG).

¿es rentable traspasar la liquidez a renta fija?

Para responder correctamente, he realizado el backtesting desde el 31/12/1999 a 31/12/2021, tanto si se deja la liquidez (opción SI), como si se realiza el traspaso de liquidez a renta fija (opción NO).

Se puede apreciar que de media al realizar el traspaso de liquidez a renta fija, la rentabilidad anualizada aumenta un +3,09% y el DD disminuye un +0,49%.

También he puesto el % de exposición de cada sistema cuando se genera liquidez, siendo de media una liquidez de 23,57%.

Con los porcentajes de exposición se podría clasificar cada sistema según su asignación de renta fija cuando se genera liquidez, siendo VAA y DAA los que mas, y AAA y FAA los que menos.

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Backtesting Nuevo Sistema META Mara (META Mara AAA)

El Sistema META Mara se amplia de 5 sistemas a 6, siendo los resultados del Backtesting diario para el nuevo META Mara AAA desde Diciembre de 1.999 a Diciembre de 2.020 los siguientes (en línea azul el Sp500): YTD +14,15% y DD -14,54%

En este 2.021 los resultados son: YTD +16% y DD -5,48%

Y por ultimo esta seria la posible asignación de activos para el Sistema META Mara de cara a Diciembre (combinando los 6 sistemas de Dual Momentum):

Si estas interesado en realizar el seguimiento de las señales del Sistema META Mara (6 sistemas en 1) en 2.022, puedes enviarme un email a: jmrcalin@gmail.com

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Webinar-Entrevista desde el Club de Bolsa de Slowinver sobre el "Sistema META Mara"

Este pasado lunes 25/10/2021 se ha realizado a través del Club de Bolsa de Slowinver, el Webinar-Entrevista sobre el "Sistema META Mara", a traves de explicaciones detalladas y ejecucion de los sistemas a traves de Amibroker, asi como comparación de estadisticas historicas de backtesting con resultados reales de la operativa mediante los gráficos del broker.

Tambien se ha respondido en directo a las preguntas realizadas por los asistentes mediante el chat.

Dejo en el menu de la derecha, enlace para visualizar y descargar tanto el video del webinar como el pdf de la presentacion.

Espero os guste!!!

Resumen del "Curso rápido y gratuito del Sistema META Mara" en Twitter

Os paso pantallazos de los Tweet subidos esta semana con las principales bases de cada sistema que forma el Sistema META Mara y asi como la manera de cubrir la divisa EURUSD de manera fácil.

Las bases del Sistema META Mara:

Los diferentes sistemas META Mara:

META Mara GMAA

META Mara FAA

META Mara DAA

META Mara VAA

META Mara GTAA

Reglas sencillas para cubir divisa EURUSD

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Resultados segundo cuatrimestre 2.021 Sistema META Mara en Amibroker

 A resaltar:

1.- Cada uno de los 5 sistemas que forman el Sistema META Mara ha tenido su mes ganador.

2.- Meta MARA GTAA y FAA son los que mas meses han ganado (3 cada uno)

3.- El que mas rentabilidad lleva es el FAA y el que menos el GMAA

4.- Meta Mara VAA solo 1 mes negativo y el resto por encima del 1%

5.- Todos los meses hasta ahora han dado resultado positivo al combinar los 5 sistemas

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Señales Sistema META Mara + Curso Amibroker

Ultimamente no escribo en el blog, y el motivo es porque la tendencia es comunicarse por medios mas rápidos como Twitter.

El motivo de este post es comunicar que ahora en Agosto he decidido para aquellos que esten interesados en seguir las señales del Sistema META Mara hasta Diciembre de este año y ademas el "Curso práctico de Amibroker para sistemas automáticos", lo pueden solicitar a mi email jmrcalin@gmail.com 

Sera un único paquete donde el importe del curso se descontara del importe de las señales.

Solo sera válido durante este mes de Agosto, con motivo de aniversario del Webinar (Webinar Sistema META Mara) que realice el año pasado durante el mes de Agosto 2.020.

Estos son los resultados del Sistema META Mara en Amibroker en lo que va de 2.021

Son rentabilidades ideales, luego el broker te muestra las rentabilidades reales (actualmente un +10,22%)

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Sorteo señales Sistema META Mara

El año pasado envíe desde Abril hasta Diciembre las señales del Sistema META Mara a coste 0, dada la situación del COVID.

Este año se me ocurre realizar un sorteo, de tal manera que el ganador pues recibira a coste cero las señales del Sistema META Mara hasta diciembre de este año.

Consiste en indicar de los 14 activos que componen el Sistema META Mara, cuales son los que a cierre de esta semana, pensais que serian los mas apropiados para Mayo y que coincida con el % indicado en la imagen adjunta:

Para ello os indico cuales son los 14 activos del Sistema META Mara, y a que grupo pertenecen:

Equity: SPY, QQQ, IWM, EWJ, IEV, EEM

Bond: HYG, LQD, IEF, AGG, TLT

Real Estate: IYR

Commodity: GLD, DBC

Asi por ejemplo, esta claro que para el 20% del Real Estate solo puede ser IYR, para el 15% de Commodity puede ser GLD o DBC, pero para el 25% de Bond, puede ser uno de los 5 etfs que indico, y para Equity se complica un poco ya que se reparte en 5%, 10% y 25% y habria que indicar que etf va en cada % (solo puede ser un etf para cada %).

Si estais interesados en participar en el sorteo, podeis enviarme vuestra respuesta al email: jmrcalin@gmail.com, siendo el plazo de recepcion hasta el proximo viernes 23/04/2021 inclusive, ya que a cierre de la semana que viene, los posibles activos de cara a Mayo pueden variar en funcion de su comportamiento hasta fin de mes.

En caso de acierto de que etf corresponde a cada %, os contestare por email, enviando las señales cada cierre de mes hasta fin de año para que podais evaluar mes a mes el comportamiento de las mismas.

No hay limite de ganadores para recibir las señales del Sistema META Mara hasta fin de año, siempre que se acierte que etf va en cada % (el 23/04/2021 enviare a todos aquellos que participen los etfs que corresponden con el cierre de esta semana, para que puedan ver los aciertos y fallos que hayan podido tener).

Nota: Si veo que hay interes en participar, pues me comprometo a realizar a mitad de cada mes un nuevo sorteo, y sino hay interes pues siempre podeis ver la evolucion de la equity del Sistema META Mara a traves de mi Twitter (@jmrcalin) o directamente conseguir las señales mediante el siguiente enlace, que ademas permite conseguir el "Curso Practico Amibroker en español" tambien a coste cero:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Compra en Octubre y vende en Mayo...

 Reglas del sistema:

1.- Se utilizan ETFs que replican el Down Jones 2x y las commodities (DDM y DBC)

2.- Se abren largos en DBC y DDM entre los meses de Octubre y Abril y si estan por encima de su media exponencial de 100 dias

3.- Se destina el 50% de capital a cada activo DBC y DDM y una vez comprado se mantienen hasta su venta en el mes de Mayo (se compra y vende en la apertura)

4.- De Mayo a Septiembre se compra los ETFs de renta fija de 7/10 años y 20 años (IEF y TLT), siempre que esten por encima de su media exponencial de 100 dias

5.- Se destina el 50% de capital a cada activo IEF y TLT y una vez comprado se mantienen hasta su venta en el mes de Octubre (se compra y vende en la apertura)

Desde Octubre 2.020 hasta la fecha: +39,49%

Ahora que si ampliamos un año mas, la cosa cambia:

En resumen, mejor disponer de una herramienta que te permita testear sistemas de una manera cuantificable, antes de operar sistemas por muy conocidos o fama que tengan.

Por eso el codigo de este sistema de Pauta estacional, junto con el del sistema automatico basado en la volatilidad del Sp500 sistema automatico basado en el VIX pueden servir de base y complemento al resto de sistemas que se utilizan en el Curso Practico Amibroker para Sistemas Automaticos

Ademas si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara, el coste del curso es cero, como se indica en el enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.

Sistema automático basado en el VIX

Aunque mi operativa es mensual y de caracter TAA, pues a veces me pica la curiosidad testear sistemas en base diaria, sobre todo los que tienen que ver con el Sp500 (al ser un activo con bastante historico de datos).

Es por eso que me he encontrado con este articulo de Ricardo Gonzalez de Septiembre de 2.014 (Un sistema automático basado en el VIX con alto porcentaje de acierto) donde se detalla un sistema basado en el VIX y el Sp500.

Las reglas del sistema y resultados estan muy bien detallados en el articulo y llegan hasta la fecha del 17/09/2014 que es cuando se escribio el articulo.

La curva equity del sistema desde 1.990 hasta 2014 que se muestra es la siguiente:

Y la que me sale en Amibroker pues es exactamente igual como no podia ser de otra manera, pero ademas muestra el Drawdown del sistema hasta la fecha:

Tambien se puede ver como las operaciones que se indican en el articulo son exactamente iguales a las que muestra el backtesting con Amibroker:

A fecha de septiembre de 2.014 parece un sistema excelente con un alto % de acierto (+81,54% en Ami y un +82,32% en el articulo), y un drawdown insignificante teniendo en cuenta que el indice llego a sufrir un DD del -56,78%.

¿Como se ha comportado el sistema desde 2014 hasta ahora?

Esta claro que el sistema sigue funcionando, pero ha bajado de una rentabilidad anualizada del +4,62% al +3,71% y en cambio ha doblado el DD de -7,26% al -15,12%.

Mis conclusiones:

1.- Nunca se sabe lo que pasara al lado derecho del gráfico, por tanto los backtesting son una "base" para filtrar "sistemas ganadores" pero no son a fé ciega o eternamente inalterables.

2.- Herramientas para prevenir tenemos: "la combinacion de sistemas para que la cartera no dependa de un solo sistema y de un solo activo".

Por ejemplo quien este año tenga su cartera al 100% invertida en IWM (Rusell 2000) o DBC (Materias Primas), pues estara con una YTD del +13%, pero corre el riesgo de que el lado derecho del gráfico le sorprenda de aqui a fin de año.

En resumen, diversificar quizas no es tan rentable pero si es mas estable que operar un solo activo.

Por otro lado, si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara (5 sistemas en 1), te dejo enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

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Resultados Primer Trimestre Sistema META Mara en Amibroker

Ya se ha cerrado el primer trimestre de inversion este 2.021 y paso a mostraros las graficas de como se ha comportado el Sistema META Mara, asi como cada uno de los 5 sistemas que lo componen (GTAA, FAA, VAA, DAA y GMAA).

La rentabilidad YTD que muestra Amibroker es de +4,24% a cierre trimestral y en cambio en la operativa personal en el broker es de +2,97% a cierre trimestral.

Nota: Esta diferencia se basa principalmente en que la operativa en el broker, la rentabilidad es neta (se descuenta comisiones y cobertura divisa EURUSD) y ademas se opera con los etfs europeos equivalentes a los etfs USA que se utilizan en Amibroker y por tanto hay un diferencial que a veces es positivo y otras veces negativo.

Lo comento, para aquellos que esteis empezando a testear sistemas con Amibroker, que a los resultados que os muestren los backtesting, teneis que tener en cuenta que van a diferir de los reales.

Lo que si coincide de momento es que tanto el Sistema META Mara en el broker como en Amibroker, ha cerrado los 3 meses en positivo y de manera ascendente.

Sistema META Mara: +4,24%

META Mara GTAA: +4,41%

META Mara FAA: +8,70%

META Mara VAA: +5,08%

META Mara DAA: +2,30%

META Mara GMAA: +0,70%

Como es imposible saber cual de los 5 sistemas lo hara mejor cada mes, el exito radica en combinar los 5 sistemas, ya que ademas de diluir el factor "suerte" de haber elegido el que mas sube o el que mas baja, se reduce realmente el drawdown del conjunto de sistemas.

Tener en cuenta que la rentabilidad obtenida sera la media de los 5 sistemas que lo componen, pero el Drawdown nunca sera la media de los drawdown de los 5 sistemas, siempre sera inferior a esa media.

Si estas interesado en recibir las señales del Sistema META Mara, te dejo enlace:

Acceso a las señales Sistema META Mara

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.