Cada cierre de mes publicare una entrada con el ranquing mensual de las rentabilidades obtenidas por los principales indices que representan a la totalidad de mercados y que son la base de los activos que opera el sistema META Mara (4 sistemas en 1).
Puede servir de guía u orientación para tener una visión de lo que mas rinde en el ultimo mes (a corto plazo)
ENERO 2019
TLT +7,7% Treasury +20 Years Bond
GLD +4,5% Gold
IEF +3,5% Treasury 3-7 Years Bond
QQQ +3,0% Nasdaq
LQD +2,4% Corporate Bond
AGG +2,0% Aggregate Bond
IYR +1,6% Reits
SPY +0,0% SP500
HYG -0,5% High Yield Bond
EWJ -2,5% Japan
IWM -3,1% Rusell 2000
IEV -3,2% Europe
EEM -6,2% Emerging Markets
DBC -8,6% Commodity
GLD +4,5% Gold
IEF +3,5% Treasury 3-7 Years Bond
QQQ +3,0% Nasdaq
LQD +2,4% Corporate Bond
AGG +2,0% Aggregate Bond
IYR +1,6% Reits
SPY +0,0% SP500
HYG -0,5% High Yield Bond
EWJ -2,5% Japan
IWM -3,1% Rusell 2000
IEV -3,2% Europe
EEM -6,2% Emerging Markets
DBC -8,6% Commodity
El sistema META Mara, combina los resultados de los 4 sistemas: Meta GTAA, Meta FAA, Meta DAA y Meta VAA, para asignar que % de capital debe tener cada activo seleccionado, en función del algoritmo de Dual Momentum empleado por cada sistema.
El sistema META Mara aprovecha la eficiencia del Dual Momentum a largo plazo, siendo en los periodos donde el SP500 tiene recesiones, donde el sistema META MARA mas rentabilidad obtiene, debido al eficiente control del drawdown, y en gran parte a la rotación de activos y asignación apropiada de capital para cada activo cada cierre de mes.
Para este mes de febrero 2020 el sistema META MARA asigna una exposición de:
43,75% Renta Variable
18,75% Renta Fija
12,5% Reits
25% Commodities
Cualquier interesado en recibir las señales cada mes tanto del sistema META MARA como del sistema MARA, lo puede solicitar al email: jmrcalin@gmail.com
Las señales solo tienen coste, si los sistemas no son rentables, como se indica en el enlace
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