CARTERA SLT: El sistema de trading META Mara

En este post voy a hablar sobre las ventajas del sistema de trading META Mara que empleo actualmente en mi cartera personal.

El nombre viene derivado del sistema MAR (Momentum Absoluto Relativo) que se explica en el curso de Amibroker para aprender a programar sistemas automáticos, como se indica en el enlace Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automáticos

MARA (Momentum Absoluto Relativo Ampliado) se basa en la combinación o composite de 4 sistemas, explicados en diferentes conocidos paper y autores como son:

GTAA (Global Tactical Asset Allocation) de "Mebane T.Faber"

FAA (Flexible Asset Allocation) de "Wouter J.Keller and Hugo S.van Putten"

VAA (Vigilant Asset Allocation) de "Wouter J.Keller and Jan Willem Keuning"

DAA (Defensive Asset Allocation) de "Wouter J.Keller and Jan Willem Keuning"

Y los cuales he adaptado con un toque personal, para convertirlos en sistemas de "Dual Momentum" y que en denominado a cada uno de ellos como:

- META MARA FAA

- META MARA VAA

- META MARA DAA

- META MARA GTAA

Por tanto la combinación de los 4 sistemas en 1, forman el sistema META Mara, aportando como valor con respecto a otros sistemas rotacionales basados en momentum:

1.-. Destina la parte de liquidez a renta fija (el que tenga mayor Momentum entre TLT y AGG), convirtiendose en un sistema de "Dual Momentum". De esta manera se aumenta la rentabilidad y se disminuye el drawdown, en comparación con los sistemas de Momentum.

2.- Asigna de manera dinámica el % de importe de capital a cada activo al combinar 4 sistemas en 1, potenciando de esta manera la rentabilidad de los activos que mejor lo hacen.

Ademas como el futuro no es predecible se invierte en los principales activos financieros como son:

Renta Variable, Renta Fija, Reits y Commodities

De esta manera el sistema META Mara consigue a largo plazo obtener una rentabilidad anualizada muy similar a la renta variable con acciones (+12,67% superior al Sp500), pero con una volatilidad muy similar o ligeramente superior a la renta fija (-9,19%), como se ve en los resultados del backtesting desde diciembre de 1.999 hasta diciembre de 2.019 (un total de 22 años, los cuales comprende 2 mercados alcistas y 2 bajistas).

Es por tanto tambien un sistema mucho mas rentable que el tradicional sistema de indices 60/40 sobre renta variable/renta fija

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes del sistema META Mara o del Curso Práctico Amibroker para Sistemas Automáticos, lo puede solicitar al email: jmrcalin@gmail.com

Nota: Con la inscripción al Curso Práctico Amibroker para Sistema Automáticos se tiene derecho a recibir las señales del sistema META Mara y el sistema MARA durante un mes.

Además las señales solo tienen coste, si los sistemas son rentables, como se indica en el enlace Señales Sistemas MARA Strategy

DISCLAIMER: Los sistemas y señales indicadas en el blog tiene un objetivo de registro de operaciones. En ningún caso, ni los sistemas ni los valores mencionados, son recomendaciones de inversión y cada persona debe ser responsable de gestionar su capital y sus inversiones personales. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de cualquiera de los sistemas o señales indicadas.