"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"

miércoles, 10 de agosto de 2016

SLT (SLT Extreme)

SLT Extreme he denominado a la estrategia SLT mas arriesgada y rentable.

Básicamente es igual que la estrategia SLT, pero con la diferencia fundamental, de que el stop de gestión o stoploss, se ejecuta a cierre semanal y de manera manual, introduciendo la orden para su venta el lunes en la apertura de mercado, si el precio del valor cierra la semana por debajo del precio del stoploss.

De esta manera, se reduce el número de operaciones perdedoras, ya sean por barridos o mínimos diarios, sobre todo en aquellos valores comprados, que aun no han despegado del todo, y que el mínimo de una vela o gap bajista te vende al tick, si tenemos el stoploss programado de manera automatica en el broker.

"Si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes"

El hecho de no dejar programado el stoploss en el broker para que se venda al tick, ya es un concepto, que mas de uno se echaría las manos a la cabeza, y si ademas le añades, que la colocación del stoploss, no lo marca el gráfico, es decir, es independiente de cualquier soporte relevante o minimo bajo una media movil, ya que su colocación es un % de distancia fija del precio que dio condición de entrada.

Como regla general, el % de colocación del stoploss, debe ser la suma del % riesgo global de cartera + 1%.

El motivo es que para % inferiores al % riesgo global, no habria capital suficente para abrir todas las posiciones, y para % mayores al % riesgo global, superiores al 8%, las rentabilidades son menores.

Es decir, para capitales inferiores a 50000 euros, el riesgo global es del 7%, por tanto, el % de distancia del stoploss corresponde a un 8%.

Para capitales iguales o superiores a 50000 euros, el riesgo global es del 6%, por tanto, el % de distancia del stoploss corresponde a un 7%, aunque tambien seria válido situarlo a un 8% para estos capitales.

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