"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"

viernes, 8 de enero de 2016

SLT (Estadísticas Resumen 2015- 1ª Parte)

Los resultados de aplicar SLT durante 2015 a los mercados de Dinamarca, Mexico, Canada, Zona euro y USA son los siguientes:


En total se hubieran realizado 28 operaciones (en Canada no se hubiera operado), teniendo una tasa de acierto próxima al 60%, lo cual esta bastante bien al ser un sistema seguidor de tendencia a largo plazo.

La rentabilidad anual media acumulada de los mercados de SLT, ha sido de +22,11%, superando al indice SP500 que ha cerrado en negativo el año 2015 (-0,73%). 

La rentabilidad anual media simple de los mercados de SLT ha sido de +5,53% y la rentabilidad anual media compuesta del +5,37%.

Otro dato importante es que solo un mercado (zona Euro) ha tenido un % de Profit negativo. El % Profit, indica el resultado de dividir el beneficio neto entre el numero de operaciones realizadas.

El rango de la MAE esta comprendido dentro del 8% de perdida de stoploss que el sistema SLT establece.

En cuanto al rango de MFE y teniendo en cuenta que el sistema SLT asume una disminución del 12% con respecto al beneficio maximo de cada operación, nos indica que el % de profit se ha aproximado al indicado por el % medio de MFE, habiendo una diferencia inferior al 5% en cada uno de los mercados:

MFE Dinamarca: 32,37%-12%= 20,37%, siendo el % profit de 17,82%, diferencia de 2,55%
MFE Mexico: 24,77%-12%= 12,77%, siendo el % profit de 10,14%, diferencia de 2,63%
MFE Zona Euro: 7,32%-12%= -4,68%, siendo el % profit de -2,3%, diferencia de 2,38%
MFE USA: 17,7%-12%= 5,7%, siendo el % profit de 2,06%, diferencia de 3,64%

El MAE y la MFE (Maximum Adverse Excursion y Maximum Favorable Excursion) miden los movimientos más extremos de un backtest dentro del histórico

La operación del 2015 que mejor ha salido pertenece al mercado de Dinamarca y fue Novo Nordisk, con un % de rentabilidad del precio de +39,51% y aun abierta:






















De ahí la importancia de diversificar en mercados, de tal manera que si USA y Zona Euro no rinden como ha pasado en el 2015, podamos tener mercados donde invertir, aunque sean mas pequeños como el de Dinamarca o de Mexico que han dado buenos resultados en 2015.

2 comentarios:

  1. jmrcalin, soy Luis Enrique, coincidimos por algunos foros. Quería preguntarte si en el blog no tienes algo para suscribirme a todas las entradas.
    Tambien comentarte que yo utilizo PRT, es imposible seguirte en esta plataforma. No sé si tienes indicadores, screeners, etc para esta plataforma que me sirva para seguir tu trabajo.
    Saludos y muy interesante
    Luis

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  2. Hola Luis,
    Cada semana miro de encontrar si hay algún valor que cumpla con los criterios de entrada. De momento este año 2016 no ha aparecido ninguno.
    Si ves que no hay registro de nuevos valores es porque no se cumplen las condiciones.
    Prorealtime no lo utilizo, pero los indicadores principales que pongo en los gráficos MM30 semanal y RsMansfield del valor y sector/subsector, los puedes encontrar en Prorealtime en otros foros que operan también con estos indicadores.
    De todos modos si necesitas el grafico de algún valor, no me cuesta nada ponerlo.
    Saludos

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