"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"

martes, 19 de enero de 2016

SLT (Operaciones cerradas Enero 2016)

SLT utiliza dos criterios de salida para cerrar una operación abierta.

Mediante la salida al tick por stoploss al 8% respecto al precio de cierre que da la condición de entrada y mediante la salida de línea trailing (SLT) a cierre semanal, al 12% respecto al precio de cierre máximo de los últimos 5 años.

En lo que llevamos de 2016, se han cerrado 3 operaciones que estaban abiertas, dos en 2015 (DSV.CO y ALK) y una en 2013 (FER.MC), siendo una por stoploss (ALK -9,28%) y dos por SLT (DSV.CO +26,20% y FER.MC +47,66%).

Salida por Stoploss: 






















Salida por SLT: 





Al salir por stoploss, cumplimos la premisa de cortar rápidamente las perdidas si la operación no sale ganadora.

Al salir por SLT a cierre semanal, cumplimos la premisa de dejar correr las ganancias, si la operación sale ganadora.

El 12% de salida de SLT respecto al precio máximo de cierre de los ultimos 5 años, ademas de ser el valor optimo resultante del proceso de backtesting de la idea de trading SLT, también tiene en cuenta el coste de oportunidad y la rentabilidad asimétrica.

Es decir, a mayores caídas de rentabilidad, mayor es la asimetria, y por tanto mayor tiempo es el que se necesita para su recuperación. Así pues para una caída del 12%, se necesita una recuperación próxima al 14%, pero para caídas mayores se necesita mayor rentabilidad, de hay la limitación de SLT al 12%.

Si comparamos la salida de SLT a cierre semanal, con respecto a las salidas típicas al tick, como por ejemplo trailing stop a un % fijo o ATR, o subida de stoploss al ultimo mínimo semanal por debajo de la MM30 cuando se supera el ultimo máximo de cierre, se puede ver como la tendencia tanto de DSV.CO como de FER.MC, se reduciría notablemente al utilizar este tipo de salidas al tick y por tanto la rentabilidad final obtenida.

En el caso de salir por subida de stoploss a MM30, la rentabilidad final de DSV.CO seria -12,13% menos que la salida por SLT y en el caso de FER.MC sería de -30,09% menos que la salida por SLT.

Si estáis interesados en saber como se hubiera compartado vuestros valores, operando mediante salida SLT, podeis enviarme al email jmrcalin@gmail.com el ticket del valor y la fecha de entrada.

Independientemente de indicar si hubiera sido entrada por SLT, se puede analizar si el valor seguirá comprado o no, y de esta manera comparar los resultados de rentabilidades obtenidas con otros tipos de salida.


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