"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"

sábado, 30 de enero de 2016

SLT (Salida Línea Trailing & Stops)

Las dos principales maneras de cerrar una operación abierta en operaciones de medio plazo en tendencias alcistas, que la mayoría de traders emplean, es mediante el stoploss y mediante el stop movil o trailing stop, ambos referenciados al tick diario, es decir, cuando el precio toca el valor del stoploss o del trailing stop, se cierra la operación a mercado.

También hay otros tipos de salida como cuando se produce un cruce de medias, o cuando cierto indicador alcanza un valor prefijado, pero que aunque mantienen la tendencia del valor,  tienen el inconveniente de cuando se cierran, dejan gran parte de los beneficios máximos alcanzados mientras la operación esta abierta.

Para el stoploss, se suele emplear la actualización a cierre semanal del stoploss o moverlo hacia el ultimo mínimo por debajo o justo en la MM30 semanal, cuando se supera el ultimo máximo. Es lo que se conoce, como la superación de picos y valles.

Para el stop movil o trailing stop, se suele emplear a cierre semanal la actualización del stoploss o moverlo un % fijo respecto al último precio de cierre, o mediante el empleo del indicador ATR (Average True Range), normalmente en 2,5*ATR(14).

Para tendencias alcistas ideales, (sucesión de picos y valles de misma o parecida amplitud), ambas estrategias de salidas serian correctas. Pero por desgracia, el 95% de las veces los valores no siguen una tendencia alcista ideal, sino mas bien una tendencia alcista real, donde es común o bastante frecuente, ver mínimos de velas diarios, gaps bajistas o barridos de stops, que tocan las actualizaciones de los stops y dejar al valor fuera de su tendencia.

A continuación, vamos a ver el comportamiento de un valor con histórico de al menos 1 año, que se realizo la compra el 23/01/2015 y que aun sigue abierto, según la estrategia de SLT, para compararlo con las diferentes maneras de actualizar los stoploss.

1.- Actualización del stoploss a cierre semanal, mediante superación de picos y valles y colocación del stoploss sobre la MM30 semanal.

La salida se produce al tick, si el precio del valor toca el precio del stoploss actualizado a cierre semanal.

El valor se vende con una perdida del -3,15%, para luego continuar su tendencia alcista.



























2.- Actualizacion del stoploss a cierre semanal mediante un trailing stop con el indicador 2.5*ATR (14).

La salida se produce al tick, si el precio del valor toca el precio del stoploss actualizado a cierre semanal.

El valor se vende con una ganancia del +8,40%, para luego continuar su tendencia alcista.


























3.- Actualizacion del stoploss a cierre semanal mediante un trailing stop a un 12 % fijo.

La salida se produce al tick, si el precio del valor toca el precio del stoploss actualizado a cierre semanal.

El valor se vende con una ganancia del +3,66%, para luego continuar su tendencia alcista.


























4.- Actualizacion del stoploss a cierre semanal mediante un trailing stop con el indicador 2.5*ATR(14) y salida a cierre semanal.

La salida se produce a cierre semanal (en la apertura del lunes), si el precio del valor toca o queda por debajo  del precio del stoploss actualizado.

El valor se vende con una ganancia del +14,25%, para luego continuar su tendencia alcista.



5.- Actualizacion del stoploss a cierre semanal mediante un trailing stop a un 12 % fijo del máximo precio de cierre de los últimos 5 años, y salida a cierre semanal.

La salida se produce a cierre semanal (en la apertura del lunes), si el precio del valor toca o queda por debajo  del precio del stoploss actualizado.

El valor sigue comprado, ya que desde que se realizo la compra en la semana del 23/01/2015, los precios de cierre de las velas no han quedado por debajo de la salida de linea trailing, teniendo a día de hoy una rentabilidad del +17,84%

























En resumen:

Con la opción 1 el valor estaría vendido con una rentabilidad del -3,15%
Con la opción 2 el valor estaría vendido con una rentabilidad del +8,40%
Con la opción 3 el valor estaría vendido con una rentabilidad del +3,66%

Con la opción 4 el valor estaría vendido con una rentabilidad del +14,25%
Con la opción 5 el valor estaría todavía comprado con una rentabilidad del +17,84%

Las mejores rentabilidades se dan no actualizando o moviendo el stoploss al tick, es decir, la opción 4 y 5, que mantienen el stoploss inicial al tick sin moverlo, y que utilizan la salida como trailing stop pero a cierre semanal y no al tick.

Y además se puede observar como la mejor opción de salida que presenta el valor para una tendencia alcista no ideal, sino real, es la salida SLT a cierre semanal al 12% respecto al máximo cierre del precio de los últimos 5 años, y venta del valor en la apertura de lunes y no al tick, es decir, la opción 5 SLT (Salida Linea Trailing)

En el registro de operaciones SLT, hay valores que todavía están abiertos desde 2003 y que pueden servir, para que comprobéis las rentabilidades obtenidas con cada una de las 5 salidas indicadas.

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