"Cortar perdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lentamente, sin sufrir mucho"

domingo, 31 de enero de 2016

SLT (Paso a Paso)

A cierre semanal el valor mexicano FEMSAUBD ha dado condición de entrada como se puede ver en el enlace Femsaubd (29/01/2016)

Es la primera entrada que da el sistema SLT este año 2016 y aunque es una compra de continuación, ya que dio entrada anteriormente el 16/10/2015, como no esta registrada en la cartera del blog, se va a proceder a dar la orden de compra a mercado en la apertura del lunes, con su correspondiente stoploss de salida al tick y al 8% con respecto al precio de cierre que dio la condición de entrada.





El inconveniente que puede tener una compra de continuación como la planteada, es que una vez realizada la compra, el valor baje un 8% con respecto al precio de condición de entrada y nos salte el stoploss, que queda situado en 158,07 (8% de 171,81), y en cambio en la compra original, es decir, cuando dio la primera señal el 16/10/2015, el valor siga en cartera, ya que su stoploss que queda en 145,77 (8% de 158,45) no coincide con el de la compra de continuación, y solo se saldría por salida SLT al 12%.

El poner el mismo stoploss en la compra de continuación que en la compra primera, implica que para mantener el mismo riesgo de operación, se debería de comprar menos acciones y por tanto el importe de compra seria menor y en consecuencia también sería menor los posibles beneficios si el valor continua su tendencia alcista. 

Por eso, para no mermar la rentabilidad, se considera la compra de continuación como si fuera una primera compra a la hora de colocar el stoploss.

Vamos a ver los pasos a realizar que sigue el sistema SLT, a la hora de seleccionar un valor para el mercado mexicano y como se obtienen los datos a introducir en el broker para poner la orden de compra (número de acciones y precio del stoploss).

Criterios de entrada para la selección de valores en el mercado Mexicano:

1.- Condición de compra en máximos

El precio de cierre semanal del valor deber estar a menos de un 1% con respecto al máximo de los últimos 5 años

2.- Riesgostop (distancia en % a la MM30)

El precio de cierre semanal del valor debe estar como máximo a un 10% del valor de la MM30 semanal

3.- Riesgostop2 (distancia en % entre el cierre y el mínimo de la vela)

El precio de cierre semanal del valor no debe tener mas de un 12% de distancia con respecto al mínimo de su vela

4.- 10% del precio de cierre por debajo de la MM30 semanal

El 10% con respecto al precio de cierre, debe ser inferior al valor de la MM30 semanal

5.- MM30 semanal del valor alcista

La MM30 semanal del valor debe tener tendencia alcista

6.- RscManfield del valor > +0.6

El valor debe tener un RscMansfield mayor a +0.6

7.- RscManfield del sector y subsector > +0.1

El sector y subsector debe tener un RscMansfield mayor a +0.1

8.- Sector y Subsector alcistas

El precio del sector y subsector deben de estar por encima de su correspondientes MM30 semanal y estás deben ser alcistas

9.- Criterio estacional

La compra debe ser realizada fuera de los meses de Abril y Julio

10.- Importe de compra suficiente

El volumen a cierre semanal dividido entre 1500 y multiplicado por el precio de cierre semanal del valor, debe dar un importe de compra que debe ser mayor o igual, al importe de compra que se realice.

Todas estas condiciones de entrada se deben de cumplir en el mercado mexicano, para delimitar los valores a seleccionar, ya que ningún sistema es capaz de acertar si la entrada elegida es ganadora. 

Si el valor no es ganador saldra por el stoploss al 8% y si en cambio sigue subiendo, se ha de mantener con su tendencia alcista, no moviendo el stoploss inicial y saliendo mediante salida linea trailing SLT.

Una vez seleccionado el valor que cumple todos los requisitos, para saber el número de acciones a comprar se ha de aplicar los criterios de gestión monetaria.

En SLT para un capital total de cartera entre 18889 y 24545 euros, y un riesgo global de cartera a asumir del 7%, se obtiene que puedes tener 5 posiciones abiertas con riesgo.

Por tanto el riesgo por operación, para una cartera de 22662 euros, es de (0,07*22662)/5= 317,27 euros

Al estar el stoploss situado a un 8%, el importe máximo de compra es de 317,27/0,08= 3965,88 euros.

Como el cambio de divisa peso mexicano/euro a cierre semanal es de 0.05098, el importe total de compra en pesos mexicanos es de 3965,88/0.05098= 77792,86 pesos mexicanos.

Por tanto, el número de acciones a comprar es el resultado de dividir el importe maximo de compra entre el precio del valor a cierre semanal, es decir, 77792,86/171,81= 452,78

Así pues, el número de acciones a comprar es de 452 a mercado y con un stoploss condicionado al precio de compra, situado en 8% 171,81= 158,07 pesos mexicanos.

Para cualquier otro riesgo global de cartera a asumir y otro capital total de cartera, el número de posiciones abiertas con riesgo sera diferente, y por tanto también los sera el riesgo por operación, lo cual hace que cambie el importe máximo de compra y en consecuencia el número de acciones a comprar.

Si estas interesado es saber cuantas posiciones abiertas recomienda SLT, en función del riesgo global e importe total de la cartera a asumir, puedes enviarme un email a jmrcalin@gmail.com y de esta manera saber que riesgo por operación es el mas adecuado.

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